菠菜网app注册网站 波动率锥的期权交易系统实现

摘要

1.随着期权品种上市的多元化，期权交易策略备受广大期货投资者关注，与现货或期货交易方法不同，期权是非线性金融衍生品，除了关注标的资产的涨跌走势，波动率指标是期权产品的主要研究对象之一，常见的波动率包括历史波动率（HV）和隐含波动率(IV)。

2.波动率锥是对不同期限下波动率分布情况的分布描述。波动率锥依照不同时间周期计算其历史波动率，并标识各个周期波动率的分位点，将同周期分位点相连而成，其图形类似于锥形图案，短期波动率比长期波动率波动范围更大。

3.历史波动率和隐含波动率均具有均值回归、群聚性、相关性特点。同期历史波动率和隐含波动率具有较强相关性，同时隐含波动率较历史波动率有一定的风险溢价。

4.利用历史波动率和隐含波动率数据进行统计预测。判断当前IV与HV在HV、IV历史数据中的分位,同时通过HV均线系统预测IV走势，建立开平仓交易策略 。