网格交易模型

摘要
1. 网格交易法是由信息论的创始人克劳德·艾尔伍德·香农提出的，其本质就是通过重复性的跌买涨卖对价格涨跌波动进行机械性操作的一种短线交易方法。
2. 网格交易法具体操作方法包括交易标的的选择、网格区间的确定、网格档位的设置，并用图表展示买入卖出操作。
3. 实现网格交易自动化交易策略，文中选用螺纹钢、PTA、棉花3个品种做网格交易策略历史回测，其中棉花收益表现最好，PTA表现较差，且截至6月30日，3个测试品种均持有未平仓合约。
4. 本文自动化交易策略仅采用等宽度网格交易，实际应用中可采用指数法设计网格交易宽度，感兴趣的投资者可以在本文等宽度网格交易法基础上做进一步学习和研究。