【押题专区】

1 、期货公司应当在（  ）向投资者揭示期货交易风险。

A 、投资者开户前

B 、投资者开户后

C 、交易亏损时

答案：A

2 、沪深300股指期货交易中，单边市是指某一合约收市前（ ）分

钟内出现只有停板价格的买入（卖出）申报、没有停板价格的卖

出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开

停板价格的情形。

A ． 1

B ． 5

C ． 10

答案：B

3 、金融期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行

了（   ）。

A ．双向交易制度

B ．保证金制度

C ．当日无负债结算制度

答案：B

4 、金融期货投资者不得采用（   ）下达交易指令。

A ．书面委托

B ．电话委托

C ．互联网委托

D ．全权委托期货公司

答案：D

5 、在极端行情下，金融期货投资者面临的亏损（   ）。

A ．不可能超过投资本金

B ．可能会超过投资本金

答案：B

6 、某交易日收盘后，某投资者持有1 手沪深300股指期货某合约多单，该合约收盘价为3660点，结算价为3650点。下一交易日该投资者未进行任何操作，该合约的收盘价为3600点，结算价为3610点，结算后该笔持仓的当日亏损为（   ）。

A ． 18000 元

B ． 15000 元

C ． 12000 元

答案：C

7 、中金所5年期国债期货合约的面值为（   ）元人民币。

A ．100 万

B ．120 万

C ．150 万

D ．200 万

答案：A

8 、中金所5年期国债期货合约票面利率为：（   ）

A ．2.5%

B ．3%

C ．3.5%

D ．4%

答案：B

9 、中金所5年期国债期货合约的最低交易保证金为：（   ）

A ．合约价值1.5%

B ．合约价值1%

C ．合约价值2%

D ．合约价值2.5%

答案：B

10 、中金所5年期国债期货合约的最后交易日为：（   ）

A ．合约到期月份第一个周五

B ．合约到期月份第二个周五

C ．合约到期月份第三个周五

D ．合约到期月份第四个周五

答案：B

11 、中金所5年期国债期货合约的挂牌月份采用：（ ）

A ．12个月循环

B ．3、6、9、12 月中，距当前最近的2个季月

C ．3、6、9、12 月中，距当前最近的3个季月

D ．3、6、9、12 月中，距当前最近的4个季月

答案：C

12 、中金所5年期国债期货合约可交割国债必须符合：（ ）

A ．仅可托管在银行间市场

B ．仅可托管在交易所市场

C ．可以同时托管在银行间和交易所市场

D ．以上均可

答案：C

13 、中金所5年期国债期货合约每日价格最大波动限制为：（ ）

A ．上一交易日结算价的±1.2%

B ．上一交易日结算价的±3%

C ．上一交易日结算价的±4%

D ．上一交易日结算价的±5%

答案：A

14 、沪深300股指期货某合约上一交易日结算价为3000点，收盘价为3100点，当日（非最后交易日）该合约的跌停板价格为（ ）。

A. 2400 点

B. 2700 点

C. 2790 点

答案：B

15 、只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应的期货公司委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。

A. 信托投资公司

B. 商业银行

C. 证券公司

答案：C

16 、根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币（ ）元。

A. 20 万

B. 50 万

C. 100 万

答案：B

17 、参与股指期货交易的投资者要与（ ）签订期货经纪合同，可以通过期货公司或具有中间介绍业务资格的证券公司及营业部办理具

体的开户手续。

A ． 期货公司

B ． 证券公司

C ． 中国金融期货交易所

答案：A

18 、投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝，是因为（ ）。

A 、期货公司只接受支票入金

B 、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间以同行转账的形式办理

答案：B

19 、根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币（ ）元。

A. 20 万

B. 50 万

C. 100 万

答案：B

20 、某投资者卖出开仓沪深300股指期货某合约10手，再买入平仓该合约4手后，该投资者对该合约的持仓为（ ）。

A. 4 手多单

B. 6 手空单

C. 10 手空单、4手多单

答案：B

21 、沪深300股指期货季月合约上市首日的涨跌停板幅度为该合约挂盘基准价的（ ）。

A ．±6%

B ．±10%

C ．±20%

答案：C

22 、证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（ ）。

A ．协助办理开户手续

B ．提供期货行情信息、交易设施

C ．利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金

答案：C

23 、某投资者欲在3个月后买入价值1000万元的股票组合，担心3个月后股市上涨增加投资成本，可采用的策略是（ ）。

A ．买入股指期货进行套期保值

B ．卖出股指期货进行套期保值

C ．期现套利

答案：A

24 、多头持仓是指（ ）后持有的未平仓头寸。

A ．买入开仓

B ．卖出开仓

C ．买入平仓

D ．卖出平仓

答案：A

25 、欲参与股指期货交易的投资者开户时，需要与（ ）签署《期货经纪合同》。

A ．期货交易所

B ．期货保证金存管银行

C ．期货公司

答案：C

26 、以下关于沪深300股指期货市价指令，说法正确的是（ ）。

A. 市价指令的成交价格可以超出涨跌停板价格范围

B. 市价指令只能和限价指令撮合成交

C. 集合竞价指令申报时间接受市价指令

答案：B

27 、国债期货是一种（ ）

A. 利率风险管理工具

B. 汇率风险管理工具

C. 股票风险管理工具

D. 可以管理上述所有风险

答案：A

28 、客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取的措施不包括（ ）。

A ． 提高交易保证金

B ． 限制开仓

C ． 强制减仓

D ． 拒绝客户委托或终止经纪关系

答案：C

29 、投资者以限价指令的方式卖出开仓沪深300股指期货某合约，申报价格为3000点，其成交价不可能为（ ）点。

A ． 3001

B ． 3000

C ． 2999

答案：C

30 、假设某投资者当日只进行了两笔交易：以3600点卖出开仓2手沪深300股指期货某合约，以3640点买入平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3660点，结算价为3650点，如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费，当日结算后其账户的亏损为（ ）。

A ． 30000 元

B ． 27000 元

C ． 3000 元

答案：B

31 、只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应期货公司的委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。

A ． 证券公司

B ． 基金管理公司

C ． 商业银行

答案：A

32 、沪深300股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务

系统查询其有关期货交易结算信息。

A ． 中国期货保证金监控中心

B ． 中国期货业协会

C ． 中国金融期货交易所

答案：A

33 、中金所5年期国债期货合约的报价方式为：（ ）

A ． 百元净价报价

B ． 千元净价报价

C ． 收益率报价

D ． 指数点报价

答案：A

34 、中金所5年期国债期货合约的交易标的采用：（ ）

A. 名义标准券

B. 以具体券种为标的

C. 二者皆可

D. 二者都不是

答案：A

35 、在名义标准券设计之下，中金所5年期国债期货采用：（ ）

A ．单一券种交收

B ．两种券种替代交收

C ．多券种替代交收

D ．以上都不是

答案：C

36 、中金所上市的首个国债期货产品为：（ ）

A ． 3年期国债期货

B ． 5年期国债期货

C ． 7年国债期货

D ． 10年国债期货

答案：B

37 、中金所5年期国债期货合约对应的可交割国债的剩余期限为：（ ）

A ． 距离合约交割月首日剩余期限为2至5年

B ． 距离合约交割月首日剩余期限为3至6年

C ． 距离合约交割月首日剩余期限为4至5.25年

D ． 距离合约交割月首日剩余期限为5至8年

答案：C

38 、甲投资者买入平仓10手沪深300股指期货某合约，乙投资者卖

出平仓10手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（ ）。

A ． 减少10手

B ． 减少20手

C ． 增加10手

D ． 没有变化

答案：A

39 、沪深300股指期货合约的合约标的是（ ）。

A ． 上证综合指数

B ． 深证成份指数

C ． 沪深300指数

答案：C

40 、中金所5年期国债期货的交易代码为：（ ）

A ．IF

B ．IE

C ．TF

D ．TE

答案：C

41 、中金所5年期国债期货合约交割方式为：（ ）

A ．现金交割

B ．实物交割

答案：B

42 、金融期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能（ ）。

A ．不变

B ．成倍缩小

C ．成倍放大

答案：C

43 、建立空头持仓应该下达（ ）指令。

A. 买入开仓

B. 买入平仓

C. 卖出开仓

D. 卖出平仓

答案：C

44 、中金所5年期国债期货合约对应的可交割国债是：（ ）

A ．固定利率国债

B ．浮动利率国债

C ．固定或浮动利率国债

D ．以上都不是

答案：A

45 、中金所5年期国债期货合约的最小变动价位为：（ ）

A ．0.001 元

B ．0.0012 元

C ．0.0015 元

D ．0.005 元

答案：D

46 、中金所沪深300股指期货合约的交易代码为：（ ）

A ．IF

B ．IE

C ．TF

D ．TE

答案：A

47 、中金所5年期国债期货合约可交割国债的种类是：( )

A ．实物国债

B ．储蓄国债

C ．记账式国债

D ．以上均可

答案：C

48 、中金所5年期国债期货合约可交割国债必须符合：（ ）

A ．仅可托管在银行间市场

B ．仅可托管在交易所市场

C ．可以同时托管在银行间和交易所市场

D ．以上均可

答案：C

49 、中金所5年期国债期货转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（ ）。

A. 不变

B. 随时变化

C. 每月变动一次

D. 以上都不对

答案：A

50 、中金所5年期国债期货合约的最后交割日为：（ ）

A ．最后交易日后第一个交易日

B ．最后交易日后第三个交易日

C ．最后交易日后第五个交易日

D ．最后交易日后第七个交易日

答案：B

51 、通过集合竞价买卖沪深300股指期货合约，交易指令的申报时间为（ ）。

A ． 9：14-9：15

B ． 9：25-9：29

C ． 9：00-9：10

答案：B

52 、沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币（   ）元。

A ． 100

B ． 200

C ． 300

答案：C

53 、沪深300股指期货合约以该合约当天（  ）作为当日结算价。

A ． 收盘价

B ． 开盘价

C ． 该期货合约最后半小时按成交量加权的加权平均价

D ． 该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价

答案：D

54 、中金所5年期国债期货的交割过程中，（  ）具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。

A ． 卖方

B ． 买方

答案：A

55 、中金所上市的5年期国债期货属于：（ ）

A ． 短期国债期货

B ． 中期国债期货

C ． 长期国债期货

D ． 超长期国债期货合约

答案：B

56 、沪深300股指期货合约的最后交易日为（  ），遇国家法定假日顺延。

A ． 合约到期月份的最后一个交易日

B ． 合约到期月份的第三个周五

C ． 合约到期月份的第二个周五

D ． 合约到期月份的第一个周五

答案：B

57 、中金所5年期国债期货限价指令每次最大下单数量为（ ）手。

A ． 50

B ． 100

C ． 200

D.  300

答案：A

58 、沪深300股指期货合约的最小变动价位为：（ ）

A ．0.01 点

B ．0.02 点

C ．0.1 点

D ．0.2 点

答案：D

59 、沪深300股指期货合约交割方式为：（  ）

A ．现金交割

B ．实物交割

答案：A

60 、沪深300股指期货采用（   ）交易制度。

A ． T+0

B ． T+1

C ． T+2

答案：A